Matriz Full Covariance nos experimentos HTK

matriz full covariance, isto envolve utilizar as macros do HTK.
Fiz de 3 maneiras: Usando matriz cov diagonal (macro <diagC> ), usando matriz cov full (macro <fullC>) e usando uma matriz covariância inversa (macro <invCovar>). Ainda tem um metodo chamado - matriz de decomposicao de cholesky (macro <LLTCovar>) que coloquei para rodar agora.

Em anexo os resultados em .txt

Resumo dos resultados:

<diagC> WER% 7.71
<fullC> WER% 7.62
<InvCovar> WER% 25.54%